Proces stohastic
| Acest articol sau această secțiune are bibliografia incompletă sau inexistentă. Puteți contribui prin adăugarea de referințe în vederea susținerii bibliografice a afirmațiilor pe care le conține. |
Un proces stohastic, sau uneori proces aleatoriu, este opusul procesului determinist (sau sistem determinist) considerat în teoria probabilităților. În loc de o singură variantă posibilă de evoluție a procesele în timp (așa cum este cazul soluțiilor unei ecuații diferențiale ordinare, de exemplu), într-un proces stohastic există o incertitudine în evoluția viitoare descrisă de distribuții de probabilitate. Acest lucru înseamnă că deși se cunoaște condiția inițială (sau punctul de plecare), există mai multe posibilități de continuare a procesului, dar unele căi sunt mai probabile decât altele.
Un proces stohastic poate fi reprezentat ca o funcție aleatorie. În aplicațiile practice, domeniul de definiție al unui asemenea proces este un interval de timp - purtând numele de serie temporală - sau un loc din spațiu - purtând în acest caz numele de câmp aleatoriu.
Exemple comune ale seriilor de timp includ:
- fluctuațiile ratelor de schimb și ale cotațiilor acțiunilor din burselor de mărfuri.
- semnalele audio și video, intermitența unor surse de energie regenerabilă
- datele medicale, cum ar fi EKG, EEG, tensiunea arterială sau temperatura corpului
- mișcările aleatorii: mișcarea Browniană și drumurile aleatoare.
Exemplele de câmpuri aleatorii includ imaginile, topografiile aleatorii (peisajele) sau reprezentarea variațiilor de compoziție ale materialelor eterogene.
Legături externe modificare
Materiale media legate de proces stohastic la Wikimedia Commons